1月23日，證監(jiān)會(huì)連發(fā)4張行政處罰決定書，均涉及操縱ETF交易。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，這4宗涉及操縱ETF交易的處罰決定書，共涉及福建道沖投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建道沖”）以及李盛開、張秋麗，王永柯，封建華，解中力、丁華強(qiáng)等一家私募基金及6名自然人，被沒收違法所得合計(jì)955.26萬(wàn)元，罰款合計(jì)1165.26萬(wàn)元。

這些操縱交易均發(fā)生在2015年股市大幅波動(dòng)期間。

具體來(lái)看，2015年6月15日至8月12日，福建道沖控制使用“千石資本——道沖套利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”等9個(gè)賬戶進(jìn)行深100ETF、中小板ETF、中小300ETF等3只ETF產(chǎn)品交易，影響上述ETF交易量，變相進(jìn)行相應(yīng)ETF與相應(yīng)成分股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易，獲取非法利益。福建道沖在操縱期間共42個(gè)交易日內(nèi)，賬戶組交易深100ETF、中小板ETF、中小300ETF等3只ETF，累計(jì)成交54.57億元，占賬戶ETF總成交金額的25.93%。福建道沖的上述交易虧損。

中國(guó)證券基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯示，福建道沖成立于2010年5月17日，2014年5月20日在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，注冊(cè)資本1億元，實(shí)繳比例25%。目前共備案了華潤(rùn)信托·道沖對(duì)沖2號(hào)集合資金信托計(jì)劃在內(nèi)27只產(chǎn)品。在機(jī)構(gòu)誠(chéng)信信息一欄則顯示，因異常交易行為，道沖套利3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、道沖套利2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃2只基金產(chǎn)品被深交所采取限制交易措施，限制日期從2015年7月31日至2015年10月30日。

在對(duì)王永柯的行政處罰決定書中顯示，2015年6月15日至7月30日，現(xiàn)年35歲的王永柯控制使用“周某鵬”賬戶，在操縱期間共29個(gè)交易日內(nèi)，進(jìn)行創(chuàng)業(yè)板ETF、深紅利ETF、深100ETF、中小板ETF等4只ETF產(chǎn)品交易，影響該4只ETF產(chǎn)品交易量，變相進(jìn)行相應(yīng)ETF與相應(yīng)成分股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易，非法獲利4532993.18元。

在對(duì)封建華的行政處罰決定書中顯示，2015年8月11日至9月8日，河北省石家莊的封建華在自己控制的單一賬戶內(nèi)進(jìn)行商品ETF、超大ETF、非周ETF、紅利ETF、金融ETF、能源行業(yè)ETF、消費(fèi)ETF、央企ETF、治理ETF等9只ETF產(chǎn)品交易，影響上述ETF交易量，變相進(jìn)行相應(yīng)ETF與相應(yīng)成分股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易，非法獲利5019649.94元。

在對(duì)解中力、丁華強(qiáng)的行政處罰決定書中顯示，2015年6月15日至8月14日，杭州陽(yáng)昊投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱陽(yáng)昊投資）控制使用“北方信托——陽(yáng)昊套利1號(hào)”等5個(gè)賬戶，在自己實(shí)際控制的單一賬戶或賬戶間進(jìn)行50ETF、180ETF、深100ETF等3只ETF產(chǎn)品交易，影響上述ETF交易量，變相進(jìn)行相應(yīng)ETF與相應(yīng)成分股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易。陽(yáng)昊投資的上述交易虧損。

資料顯示，陽(yáng)昊投資成立于2013年，主營(yíng)涉及投資管理，投資管理咨詢（除證券、期貨），企業(yè)管理咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除商品中介），教育信息咨詢（除留學(xué)中介）等。證監(jiān)會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，工商登記檔案顯示，陽(yáng)昊投資已于2016年9月13日注銷。

證監(jiān)會(huì)表示，ETF交易為投資者提供了一種交易產(chǎn)品和交易機(jī)制的選擇，投資人可以進(jìn)行正常的申贖套利機(jī)制，但相關(guān)交易不能違反法律和相關(guān)交易規(guī)則的規(guī)定。《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第二十一條規(guī)定，當(dāng)日申購(gòu)的基金份額，同日可以賣出，但不得贖回。《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第二十二條也規(guī)定，當(dāng)日申購(gòu)的基金份額，同日可以賣出，但不得贖回。

“上述交易行為違反了《實(shí)施細(xì)則》的明確規(guī)定，亦構(gòu)成與在股票市場(chǎng)按照T+1交易規(guī)則進(jìn)行交易的其他投資者的不對(duì)等交易，形成了不公平的交易機(jī)會(huì)。”證監(jiān)會(huì)稱。

對(duì)此，證監(jiān)會(huì)對(duì)這4宗違法行為分別進(jìn)行了處罰。

福建道沖的上述行為構(gòu)成《證券法》第二百零三條所述操縱證券市場(chǎng)的行為。現(xiàn)年45歲的李盛開時(shí)為福建道沖實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，現(xiàn)年34歲的張秋麗時(shí)任福建道沖總經(jīng)理、執(zhí)行董事，二人又是福建道沖投資委員會(huì)成員，為福建道沖違法行為直接負(fù)責(zé)的主管人員。證監(jiān)會(huì)決定：一、對(duì)福建道沖處以100萬(wàn)元罰款。二、對(duì)李盛開給予警告，并處以30萬(wàn)元罰款。三、對(duì)張秋麗給予警告，并處以30萬(wàn)元罰款。

王永柯的行為違反了《證券法》第七十七條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成《證券法》第二百零三條所述操縱證券市場(chǎng)的行為。證監(jiān)會(huì)依據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，決定沒收王永柯違法所得4532993.18元，并處以4532993.18元罰款。

現(xiàn)年36歲的封建華同樣被“沒一罰一”，證監(jiān)會(huì)決定：沒收封建華違法所得5019649.94元，并處以5019649.94元罰款。

對(duì)于陽(yáng)昊投資，盡管公司已經(jīng)注銷，但解中力時(shí)任陽(yáng)昊投資交易總監(jiān)，具體負(fù)責(zé)交易決策，是陽(yáng)昊投資違法行為直接負(fù)責(zé)的主管人員。丁華強(qiáng)時(shí)任陽(yáng)昊投資總經(jīng)理，知悉上述交易策略，并負(fù)責(zé)管理IT技術(shù)團(tuán)隊(duì)為上述套利交易提供支持，為其他直接責(zé)任人員。證監(jiān)會(huì)決定：一、對(duì)解中力給予警告，并處以30萬(wàn)元罰款；二、對(duì)丁華強(qiáng)給予警告，并處以20萬(wàn)元罰款。