監管進一步落實股票程序化交易報告工作進展。

12月20日，澎湃新聞記者獲悉，12月19日上海證券交易所（下稱“上交所”）向各會員單位下發《關于進一步做好股票程序化交易報告工作有關事項的提示函》（下稱“《提示函》”）稱，根據上交所《關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知》（下稱“《通知》”），2023年10月9日前已開展股票程序化交易的投資者，應當在《通知》正式施行后六十個交易日內，即12月29日前完成向上交所的報告工作。

《提示函》表示，提醒各會員務必在12月29日前，抓緊完成自身和客戶的報告工作，特別提醒核實滿足《上海證券交易所程序化交易投資者信息報告表》填報說明第1條第（1）項，即下單自動化程度高，證券代碼、買賣方向、委托數量、委托 價格等指令的核心要素以及指令的下達時間均由計算機自動決定的程序化交易投資者是否已按要求完成報告。

“對于12月29日后仍未按《通知》規定履行程序化交易報告管理職責的，將根據《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所會員管理規則》、《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》等規定，采取相應的監管措施或者紀律處分。”《提示函》稱。

一家知名量化私募對澎湃新聞記者表示，在9月1號收到《通知》后，該公司就已經開始建立報告相關工作流程，目前已按要求完成了所有證券交易賬戶的程序化報備，相關券商也均已給出報告成功的反饋。

9月1日，證監會表示，為落實《證券法》有關規定，推動程序化交易規范發展，證監會指導上海、深圳、北京證券交易所制定發布了《關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知》、《關于加強程序化交易管理有關事項的通知》。

具體而言，《通知》主要明確了滬市程序化交易報告的七大具體要求。

一是明確報告主體。明確程序化交易的定義，相應確定報告主體范圍，包括會員客戶，從事自營、做市交易或者資產管理等業務的會員，基金管理公司、保險機構等其他使用交易所交易單元進行交易的投資者，以及上交所認定的其他程序化交易投資者。

二是明確報告方式和時限要求。會員客戶應當向接受其交易委托的會員報告，會員收到客戶報告信息后應當及時確認，并在5個交易日內向上交所報告。會員及使用交易單元的其他機構首次開展股票程序化交易前應當向上交所報告。

三是規定報告信息。包括賬戶基本信息、賬戶資金信息、交易信息、交易軟件信息等。

四是強化高頻交易管理。明確最高申報速率或者單日最高申報筆數達到一定標準的投資者，應當額外報告程序化交易系統服務器所在地、系統測試報告、發生故障時的應急方案等內容。同時，對于部分機構投資者為減少大額訂單對市場沖擊或保障不同投資組合交易公平性采用的拆單算法，作了差異化安排。

五是明確會員職責。會員應建立程序化交易報告內部管理制度和流程，與客戶簽訂相關補充協議，約定雙方涉及程序化交易事項的權利義務。要求會員對客戶報告的信息進行充分核查，加強程序化交易監測監控，切實做好股票程序化交易報告相關工作。

六是明確監管要求。明確上交所將定期開展數據篩查及報告信息比對，對報告的信息不完備、與交易行為不一致或者存在其他未按規定報告情形的投資者進行督促提醒，并視情況采取自律管理措施。對未履行報告義務即開展程序化交易、報告信息不符合《報告通知》要求、會員未按規定履行報告管理職責等情形，依據自律規則采取監管措施或紀律處分。

七是明確報告制度的適用范圍。要求在滬市基金、存托憑證市場上開展程序化交易的投資者，參照履行報告義務。

上交所彼時稱，近年來，滬市股票程序化交易逐漸活躍，交易規模持續上升，市場影響不斷增強。此次，上交所深入總結可轉債程序化交易管理實踐經驗，在對A股市場進行充分研究的基礎上，認真聽取各方意見、建議，借鑒海外成熟市場程序化交易管理的一些有益做法，以建立信息報告制度為抓手，建立股票市場程序化交易報告制度和相應的監管安排，進一步摸清程序化交易底數，明確市場對程序化交易監管的預期。