在中國人的傳統(tǒng)觀念中，世間萬物，有因才有果，有果必有因。可是，人類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)如此復(fù)雜，我們真的有能力把握其中的因果關(guān)系嗎？

2021年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了“用因果推斷的方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中的實(shí)證研究”：美國加州大學(xué)伯克利分校經(jīng)濟(jì)學(xué)教授戴維·卡德（David Card）因其對勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證貢獻(xiàn)獲得了一半的獎(jiǎng)項(xiàng)，美國麻省理工學(xué)院福特經(jīng)濟(jì)學(xué)教授喬舒亞·安格里斯特（Joshua D. Angrist）和美國斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授吉多·因本斯（Guido W. Imbens）因他們對于因果關(guān)系分析的方法論的貢獻(xiàn)而分享了另外一半的獎(jiǎng)項(xiàng)。卡德的研究領(lǐng)域主要在勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)，但他用的方法主要是因果推斷（雙重差分）；而安格里斯特和因本斯的獲獎(jiǎng)理由主要是因果推斷。

因果關(guān)系——看上去如此天經(jīng)地義的問題值得一個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)？究竟什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的因果推斷？此次獲得諾獎(jiǎng)的三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家在因果推斷領(lǐng)域作出了哪些貢獻(xiàn)？又對現(xiàn)實(shí)社會有著怎樣的意義？澎湃新聞對浙江工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授李井奎進(jìn)行了專訪。

李井奎

李井奎是安格里斯特的著作《基本無害的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——實(shí)證研究者指南》的譯者之一，他還自己創(chuàng)作了經(jīng)濟(jì)學(xué)科普著作、因果推斷研究入門讀物《大偵探經(jīng)濟(jì)學(xué)——現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中因果推斷革命》。

李井奎認(rèn)為，近30年來，伴隨著數(shù)據(jù)可得性的改善和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)爆發(fā)了一場因果推斷革命。這場因果推斷革命，使得經(jīng)濟(jì)學(xué)家的工作變得越來越有趣，經(jīng)濟(jì)學(xué)家也越來越像偵探——從紛繁復(fù)雜的世事以及各色各樣的數(shù)據(jù)中，使用因果推斷的計(jì)量工具，探尋一個(gè)又一個(gè)積年“懸案”背后的真相，解開了一個(gè)又一個(gè)歷史、社會和經(jīng)濟(jì)的謎團(tuán)。

《大偵探經(jīng)濟(jì)學(xué)——現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中因果推斷革命》

揭開因果關(guān)系的神秘面紗

澎湃新聞：你是從什么時(shí)候開始了解經(jīng)濟(jì)學(xué)中的因果推斷問題的？

李井奎：我第一次接觸“因果推斷”，就是因?yàn)榘哺窭锼固兀ˋngrist）與皮什克合著的那本《基本無害的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion）。2009年，我那時(shí)還在讀博士，這本書的第一譯者郎金煥博士在網(wǎng)上看到了這本書的電子版初稿，我們當(dāng)時(shí)讀了之后很是感到震撼。尤其是這本書前兩章討論的“反事實(shí)結(jié)果”（counterfactual outcome）框架，我們理解起來很感吃力。那時(shí)候我已經(jīng)是博士三年級了，算得上是一個(gè)很好學(xué)的人。這樣一本計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教科書看不懂，反而激起了我的求知欲。

澎湃新聞：當(dāng)時(shí)最讓你覺得難以理解的地方在哪里？

李井奎：過去我們對因果關(guān)系的理解，總是認(rèn)為有因有果，無論執(zhí)果求因有多么困難，總是以為果與因都是清楚明白地可以被觀察到的。我們想不到的是，因果關(guān)系其實(shí)并不能這樣定義，要真正定義因果關(guān)系，必需借助于“反事實(shí)結(jié)果”，而之所以稱為“反事實(shí)”指的是沒有在事實(shí)上發(fā)生過。過去，我們考察因果關(guān)系，是借助于理論模型，“因”是外部環(huán)境參數(shù)，“果”則是模型的結(jié)論，也就是說，如果外部參數(shù)發(fā)生變化，那么模型結(jié)論就發(fā)生變化。“反事實(shí)結(jié)果”又稱為“潛在結(jié)果”，它不是真實(shí)發(fā)生的。

借用19世紀(jì)英國哲學(xué)家約翰·斯圖亞特·穆勒（John Stuart Mill）在邏輯學(xué)名著《邏輯體系》中曾經(jīng)探討的對因果關(guān)系說法就是：如果A吃了某道菜之后死了，那么，只有當(dāng)A同時(shí)又沒有吃這道菜之后還活著，這兩種狀態(tài)都為我們所觀察到時(shí)，我們才能說，這道菜是A死去的原因。也就是說，只有當(dāng)我們觀察到A吃了某道菜死了，A沒有吃這道菜時(shí)的生死情況是反事實(shí)結(jié)果，或者說潛在結(jié)果。

這就跟我們過去對因果關(guān)系的理論思考完全不一致。在認(rèn)識因果關(guān)系上，最開始人們是很難接受這樣的觀念的。20世紀(jì)的英國哲學(xué)家羅素甚至將因果關(guān)系視為一種迷信。而同一時(shí)期得到發(fā)展的統(tǒng)計(jì)學(xué)，更是認(rèn)為“相關(guān)不是因果”，恪守著因果關(guān)系是無法通過統(tǒng)計(jì)學(xué)加以研究的戒條。

澎湃新聞：你剛才提到了“反事實(shí)結(jié)果”框架是解決因果推斷難題的關(guān)鍵。你能給我們詳細(xì)介紹“反事實(shí)結(jié)果”究竟是怎么回事嗎？

李井奎：這一框架可以追溯到統(tǒng)計(jì)學(xué)家魯賓(Donald B. Rubin)提出的基于處理效應(yīng)（Treatment Effect）的因果推斷理論。關(guān)于因果關(guān)系的思想在上個(gè)世紀(jì)二、三十年代就已經(jīng)開始有了一些突破，但統(tǒng)計(jì)學(xué)界長時(shí)間以來不接受因果推斷，他們認(rèn)為因果推斷不可能被研究。直到上個(gè)世紀(jì)70年代哈佛大學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)教授魯賓提出基于“處理效應(yīng)”的因果推斷理論，也就是后來在經(jīng)濟(jì)學(xué)界廣泛應(yīng)用的“反事實(shí)結(jié)果”框架，才逐漸為人們所接受。在我的《大偵探經(jīng)濟(jì)學(xué)》一書的序章里，對“反事實(shí)框架”有詳細(xì)的介紹。差不多與魯賓教授同時(shí)，人工智能領(lǐng)域的權(quán)威專家朱迪亞·珀?duì)柼岢隽艘蚬P(guān)系的演算法——因果圖（causual diagrams）框架。（編者注：朱迪亞·珀尓(Judea Pearl)，現(xiàn)加州大學(xué)洛杉磯分校計(jì)算機(jī)科學(xué)教授，“貝葉斯網(wǎng)絡(luò)”之父，2011年因創(chuàng)立因果推理演算法獲得圖靈獎(jiǎng)。）

澎湃新聞：Angrist和Imbens今年會獲獎(jiǎng)，正是因?yàn)閷⒔?jīng)濟(jì)學(xué)中常用的工具變量(IV)框架和統(tǒng)計(jì)學(xué)中常用于因果推理的“反事實(shí)結(jié)果”（counterfactual outcome）框架相結(jié)合，提出了“局部平均干預(yù)效應(yīng)”。他們的這一發(fā)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)學(xué)界的貢獻(xiàn)是什么？

李井奎：魯賓的因果推斷框架提出之后，引起了很多學(xué)科的重視，經(jīng)濟(jì)學(xué)顯然是受到其影響最深的領(lǐng)域之一。但這個(gè)思想一開始并沒有進(jìn)入到經(jīng)濟(jì)學(xué)界，直到上個(gè)世紀(jì)90年代才開始有學(xué)者使用這個(gè)方法。其中David Card教授、Angrist教授就是其中的先鋒，值得特別提到的是已經(jīng)去世的艾倫·克魯格教授，他在這個(gè)領(lǐng)域也非常杰出。

可以說，經(jīng)濟(jì)學(xué)中的因果推斷理論在過去幾十年受勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)者影響最大，此次獲獎(jiǎng)的David Card和Angrist是其中的杰出代表。因?yàn)樵趧趧?dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)里有很多需要精確性進(jìn)行解答的問題。例如，上大學(xué)到底能不能帶來收入的增加？數(shù)據(jù)表明，上了大學(xué)的人肯定比沒上大學(xué)的人畢業(yè)若干年之后平均收入更高。但上了大學(xué)的這部分群體所取得的收益，很可能并不僅是源于大學(xué)教育本身帶來的收益，還混雜了個(gè)人能力、家庭背景、社會關(guān)系等等其他因素。這些因素使得評估的結(jié)果不準(zhǔn)確，這就不能把使用回歸估計(jì)出來的上大學(xué)與否這個(gè)變量的系數(shù)看成是因果效應(yīng)了。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)將客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量分為相關(guān)關(guān)系（隨機(jī)關(guān)系）和因果關(guān)系。相關(guān)關(guān)系是指兩個(gè)以上的變量的樣本觀測值序列之間表現(xiàn)出來的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系。因果關(guān)系是指兩個(gè)或兩個(gè)以上變量在行為機(jī)制上的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。具有因果關(guān)系的變量之間一定具有統(tǒng)計(jì)上的相關(guān)關(guān)系，而具有相關(guān)關(guān)系的變量之間并不一定具有因果關(guān)系。

經(jīng)濟(jì)學(xué)中因果推斷有五種方法：隨機(jī)試驗(yàn)方法、回歸方法（傾向得分匹配方法）、雙重差分方法、斷點(diǎn)回歸方法以及工具變量（IV）方法。因果關(guān)系研究是可以在隨機(jī)控制實(shí)驗(yàn)中得到完全展示的，但是隨機(jī)控制實(shí)驗(yàn)是人為地設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)，可是很多的社會生活當(dāng)中的問題都不可能使用隨機(jī)控制實(shí)驗(yàn)來研究。我們一般只能拿到觀測性的數(shù)據(jù)，這種數(shù)據(jù)的產(chǎn)生不是根據(jù)研究者的意愿搜集得到的，比如我們的GDP數(shù)據(jù)、家庭住戶調(diào)查數(shù)據(jù)等等都是觀測性數(shù)據(jù)。

在“反事實(shí)結(jié)果”框架中，可將“干預(yù)”之后的實(shí)際狀態(tài)與沒有進(jìn)行“干預(yù)”的“反事實(shí)”狀態(tài)之間的區(qū)別定義為這項(xiàng)“干預(yù)”的因果效應(yīng)。從事因果推斷的經(jīng)濟(jì)學(xué)家給出的方案是，如果從觀測性數(shù)據(jù)中尋找到一種自然實(shí)驗(yàn)的情境，在控制一些因素后，讓是否接受“干預(yù)”完全隨機(jī)，就可以通過比較“干預(yù)組”的平均表現(xiàn)和“對照組”的平均表現(xiàn)來獲得因果效應(yīng)。

通過這個(gè)方法，再去觀察上大學(xué)的那個(gè)群體和沒有上大學(xué)的群體，對比他們的平均結(jié)果，就可以得出因果關(guān)系，又稱為平均干預(yù)效應(yīng)。

經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)驗(yàn)研究轉(zhuǎn)向

澎湃新聞：諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)近三年里有兩次都頒給了實(shí)證研究，這對中國有什么啟示？

李井奎：諾獎(jiǎng)基本上是獎(jiǎng)勵(lì)理論和方法，其實(shí)這兩次都是獎(jiǎng)給方法的，包括2019年的獎(jiǎng)項(xiàng)也是表彰他們在經(jīng)濟(jì)學(xué)方法上的貢獻(xiàn)。這說明經(jīng)濟(jì)學(xué)正從傳統(tǒng)的注重理論與數(shù)理模型轉(zhuǎn)到注重實(shí)證和經(jīng)驗(yàn)研究。當(dāng)然這并不是說理論和模型不再重要，事實(shí)上它們依然非常重要，只是說經(jīng)驗(yàn)研究的比重增加了。這次David Card教授獲獎(jiǎng)就非常明顯，他是完全做經(jīng)驗(yàn)研究的。

傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)重模型、重理論，比如，他們認(rèn)為像最低工資法就是會造成失業(yè)，這個(gè)結(jié)論有理論基礎(chǔ)，幾乎認(rèn)為是不可懷疑的信條，所以當(dāng)card教授得到相反的結(jié)論時(shí)就很受質(zhì)疑。直到現(xiàn)在，理論派和經(jīng)驗(yàn)派之間的斗爭仍然很激烈。David Card關(guān)于最低工資的文章是雙重差分這種因果推斷方法的應(yīng)用典范，但后來有批評指出他們在數(shù)據(jù)收集方面存在一些問題，David Card自己后來也做了相應(yīng)的修正。可是自然實(shí)驗(yàn)的問題正在于，這些數(shù)據(jù)只能發(fā)生一次，不可能再收集。一旦發(fā)生過就不能重復(fù)，只能等到下一次再有這樣的機(jī)會。

經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的經(jīng)驗(yàn)派與理論派經(jīng)常展開論戰(zhàn)。David Card和Angrist的許多文章使用的是所謂的簡約式方法（reduced-formal approach），但計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中還發(fā)展出了一派叫“結(jié)構(gòu)計(jì)量”方法的，先有模型，然后用數(shù)據(jù)去擬合模型當(dāng)中的參數(shù)，再來做因果推斷，這個(gè)推斷就有了理論模型作為基礎(chǔ)。這次獲獎(jiǎng)的Imbens實(shí)際上也做過許多結(jié)構(gòu)計(jì)量的研究，他與魯賓有很多合作，二人還合作寫過書。

總體而言，這次諾獎(jiǎng)表彰的都是他們30年前的成果——通過自然實(shí)驗(yàn)來解答社會的核心問題，如最低工資、教育如何影響收入等。不過，西方的學(xué)者都不會固守在一個(gè)“陣地”上，這幾位學(xué)者也都還在不斷地做新的東西。

澎湃新聞：為什么諾獎(jiǎng)今天賦予了自然實(shí)驗(yàn)如此大的時(shí)代意義？

李井奎：在當(dāng)今的時(shí)代，數(shù)據(jù)的可得性增強(qiáng)了很多，此外還有計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)能力的大大提高，這在上個(gè)世紀(jì)80年代是不可以想象的。但在經(jīng)濟(jì)思想上，這些研究未必就更深刻。

一場認(rèn)知的革命

澎湃新聞：你將因果推斷研究稱為經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的一場革命，為什么這么說？

李井奎：這是一場認(rèn)知上的革命。過去我們以為可能回答不了一些問題的因果關(guān)系，但這幾十年的進(jìn)展告訴我們，還是有一些方法可以去推動(dòng)對這些問題的解答的。從這個(gè)意義上講，這是認(rèn)知層面的一個(gè)進(jìn)步。此外，因果識別方法如今已經(jīng)基本上進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主流，也進(jìn)入到了教科書中，這增加和擴(kuò)充了我們的知識，在這個(gè)層面上，當(dāng)然是意義很重大的。

我認(rèn)為所有的學(xué)科都是在尋找真相，每一個(gè)學(xué)科都為真相建立了一套邏輯，經(jīng)濟(jì)學(xué)也可以使用數(shù)據(jù)和更精密的方法，提高經(jīng)濟(jì)邏輯接近真相的概率。我寫《大偵探經(jīng)濟(jì)學(xué)》這本書，盡管是以因果推斷為主線、系統(tǒng)地介紹了因果推斷的方法，但我同時(shí)也通過10個(gè)主題大量地還原了歷史、制度和社會環(huán)境的細(xì)節(jié)，從這些方面去討論重要的社會問題。我希望通過經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的因果推斷去揭示真相之后，能夠提供一種如何看待真相并對真相本身進(jìn)行反思的路徑，對宏觀的社會經(jīng)濟(jì)問題提供更縱深的理解和更精確的回答，并最終提高我們對經(jīng)濟(jì)邏輯的信心。

澎湃新聞：因此在這個(gè)層面上，你眼中的經(jīng)濟(jì)學(xué)的因果推斷很像偵探在做推理？

李井奎：取這個(gè)書名的直接原因是我女兒很喜歡一些偵探故事。我去年在哈佛訪學(xué)期間著手寫這本書，我記得是去年的5月6號，哈佛經(jīng)濟(jì)系的梅里莎·戴爾教授獲得了去年的約翰·貝茨·克拉克獎(jiǎng)，我偶然看到她的關(guān)于墨西哥毒品戰(zhàn)爭的文章。讀這篇文章時(shí)，突然想到這真像一個(gè)探案的故事——經(jīng)濟(jì)學(xué)家，尤其是實(shí)證學(xué)者，他們的工作就像是在探案，搜集各種各樣的證據(jù)，然后用精細(xì)的方法告訴你真相，并且讓我們相信這就是真相。

就像福爾摩斯作為偵探需要有很多知識儲備一樣，一個(gè)優(yōu)秀的做經(jīng)驗(yàn)研究的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也要有相關(guān)的知識儲備：首先要懂因果推斷的基本方法，其次需要“上天入地”尋找數(shù)據(jù)，第三要去思考其中內(nèi)在的邏輯和作用機(jī)理，排除掉其他的邏輯。

我去年在哈佛大學(xué)上計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課，有一次的課后閱讀作業(yè)是讓我們閱讀David Card教授為哈佛大學(xué)打官司所做的證詞。哈佛大學(xué)被亞裔學(xué)生控告存在入學(xué)錄取歧視，哈佛就請了David Card來做調(diào)查。那份證詞大概有七八百頁，但是他最后的結(jié)論是：既沒有證據(jù)證明存在歧視，現(xiàn)有證據(jù)也不能證明不存在歧視。

這個(gè)例子就說明，因果關(guān)系研究并不是絕對的，并不是任何問題都可以使用到因果關(guān)系，因?yàn)檎嬲淖匀粚?shí)驗(yàn)并不是那么容易尋找到。

澎湃新聞：有評論認(rèn)為，因?yàn)橹袊?jīng)常通過試點(diǎn)的方式來進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革，我們做自然實(shí)驗(yàn)的環(huán)境很優(yōu)越。

李井奎：這一點(diǎn)未必。美國有50個(gè)州，某些州執(zhí)行了某項(xiàng)政策或新的法案，有些則沒有，那么就可以有很多的比較。我們中國當(dāng)然也會發(fā)生大量的自然實(shí)驗(yàn)，但是政策試點(diǎn)的問題在于，有一些地區(qū)之所以被選中做試點(diǎn)，可能是被有意識的選擇的，這就會使它們與那些沒有被做試點(diǎn)的地區(qū)相比存在特殊性，從而可能有一些遺漏的變量。理想的自然實(shí)驗(yàn)是通過擲骰子來選擇哪個(gè)地區(qū)該試點(diǎn)。

澎湃新聞：中國經(jīng)濟(jì)學(xué)界對因果推斷的研究處于什么樣的階段？

李井奎：我們進(jìn)展非常快，尤其是2013年-2014年之后。因?yàn)榇罅康臄?shù)據(jù)是在那個(gè)時(shí)候才有的。我們在2009年剛接觸《基本無害的經(jīng)濟(jì)學(xué)》這本書時(shí)，還做不了這方面的研究，因?yàn)槟貌坏綌?shù)據(jù)。后來北大國家發(fā)展研究院、人大和復(fù)旦大學(xué)等都建設(shè)了自己的數(shù)據(jù)庫，我們中國的學(xué)者當(dāng)前在這個(gè)領(lǐng)域做得非常好，絲毫不遜色于英美。